Перейти к публикации
Zinvestor - форум про инвестиции

Как использовать валютные корреляции в твоих интересах?


Copinvest
 Рассказать
Подписчики 1

Рекомендованные сообщения

💻 Сначала коротко о том, что такое валютная корреляция.. 

Главное, к чему нужно привыкнуть при торговле на валютном рынке, - это то, что валюты торгуются парами, поэтому они зависят друг от друга. Эта связь и взаимозависимость называется корреляцией. 

Есть несколько секретов, которые помогут вам определить механизмы зависимости валют и использовать эту зависимость в свою пользу. Вот главные правила, которые помогут тебе успешно использовать валютные корреляции. 

❌ Избегай противоположных валютных пар

Основное правило - не торговать валютными парами, которые противоречат друг другу.

Например, пары USD / CHF и EUR / USD. Если ты посмотришь на таблицу снизу, то увидишь, что эти пары почти все время идут в противоположных направлениях. На практике это означает, что вы не получите прибыль, торгуя этими парами.

currency-correlations-changes-over-time.

И вот еще: 

image.png.f5fdc6eb3ca326f742a86c828be44087.png

Когда вы держите EUR / USD и AUD / USD или NZD / USD в течение длительного периода времени, вы получите прибыль, поскольку они сильно коррелированы.

✔️ Распространение и диверсификация

Ты можешь использовать корреляцию валют для хеджирования и управления рисками. Например:

Ты ждешь заседания Европейского центрального банка, которое повлияет на цену пары EUR / USD. Вместо того, чтобы покупать сотню позиций по EUR / USD, ты можешь сделать следующее: купить пару EUR / USD, а также AUD / USD.

Почему?

Потому что они положительно коррелированы. Так ты диверсифицируешь свои позиции и уменьшишь возможные потери.

✔️ Используй пункты

Начнем с того, что пункт - это небольшое ценовое движение валютной пары. Чтобы показать тебе, как их использовать, давай возьмем валютные пары EUR / USD и USD / CHF. Их корреляция очень сильная, но отрицательная. Однако ход пункта для ста тысяч единиц обеих пар очень похож - 9-10 долларов. Следовательно, ты можешь использовать USD / CHF для управления валютным риском для пары EUR / USD.

Имей ввиду:

Лучшая защита от риска - это знания. Чтобы использовать вышеупомянутую тактику, тебе необходимо понимать общую картину рынка. Эти техники могут быть только дополнительной помощью и поддержкой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить... (регистрация не требуется)

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Рассказать

  • Самое обсуждаемое

  • Самое интересное

  • Самое скандальное

  • Свежие комментарии

    • Каждый инвестор, который вкладывает деньги в ПИФы, в обязательном порядке должен знать их основные преимущества и недостатки. Преимущества Популярность ПИФов среди инвесторов спровоцирована именно их достоинствами. Среди главных из них можно выделить следующие: Доступность – купить пай в ПИФе может практически каждый. Порог входа в большинстве случаев небольшой (в среднем 1000 рублей). Капиталом управляют профессионалы – в составе управляющей компании профессиональные инвесторы, знающие тонкости трейдинга. Конвертируемость – при необходимости вы можете продать свой пай (или несколько), что позволит вам быстро вернуть вложенные средства. Стабильный доход – на практике отмечено, что инвестирование в фонд приносит больше прибыли, чем банковский депозит. Низкие издержки – если сравнивать размеры комиссий при самостоятельном инвестировании. Выгода обоснована тем, что фонд выступает крупным инвестором, это и гарантирует ему более выгодные инвестиционные условия. Диверсификация портфеля – капитал фонда всегда разделяется на несколько частей, которые будут использованы на покупку того или иного инвестиционного инструмента. Благодаря этому работает главное правильно инвестирования – не хранить яйца в одной корзине. Недостатки При наличии весомых выгод и преимуществ, нельзя не учитывать и недостатки ПИФов: Доход не гарантирован – не всегда в составе УК находятся действительно профессионалы своего дела. Не исключена ситуация, когда в результате ошибочных действий аналитического отдела вы не только не получите запланированного дохода, но и потеряете деньги. Затратность ПИФа – хорошую часть прибыли «съедает» оплата услуг УК, оплата комиссий, налогов и прочие вычеты. За счет этого реальная прибыль вкладчика может быть практически незаметной. Низкая доходность – одной из целей деятельности управляющей компании является снижение инвестиционных рисков. С одной стороны, это защищает капитал фонда, а с другой – мешает использовать по-настоящему выгодные инструменты. Налогообложение прибыли от ПИФов – в некоторых случаях размер налога таков, что пайщику более выгодно продать свой пай, чем получить прибыль. ПИФ однозначно можно рассматривать как источник получения дополнительного дохода. Конечный результат, во многом, зависит именно от правильности выбора фонда. И именно вопросу выбора следует уделить максимум времени.  
    • Если вы инвестируете или планируете инвестировать в ПИФы, то вам стоит разобраться в том, какие их разновидности существуют. Все ПИФы можно классифицировать по виду актива, в который преимущественно инвестируются средства вкладчиков. Всего выделяют порядка 15 видов, но основными являются: ПИФы ценных бумаг – акций и облигаций. ПИФы смешанных инвестиций. Если говорить о фондах акций, то по названию становится очевидно, что главным инвестиционным активом являются акции. Скупать ценные бумаги мировых лидеров или предприятий второго эшелона, решает управляющая компания. Если аналитический отдел посчитает, что определенная отрасль экономики имеет отличный потенциал роста, то основную часть портфеля составляют именно обозначенные акции. Фонды облигаций – в данном случае основным инвестиционным инструментом выступают векселя и облигации. Обычно фонд имеет четкое направление, выкупая лишь государственные или корпоративные долговые инструменты. ПИФы облигаций отличаются низкими рисками, поэтому их выбирают консервативные инвесторы. Но и доходность их нельзя назвать высокой. Фонды смешанных инвестиций Портфель таких ПИФов диверсифицирован. В данном случае также управляющая компания определяет стратегию рисков, согласно которой и происходит распределение долей в инвестиционном портфеле. Рассматривая ПИФы смешанных инвестиций, можно выделить подвиды, являющиеся самыми популярными: Индексные ПИФы – активы фонда имеют привязку к определенному индексу. Чаще всего это акции предприятий мирового уровня. Фондовые ПИФы – такие фонды вкладывают финансовые средства в паи других ПИФов. Для отечественного рынка это сравнительно новый инвестиционный инструмент, который отличается средними рисками на фоне неплохой доходности. ПИФы недвижимости – здесь основным активом выступает недвижимость. Доход может поступать от ренты или же от продажи строений. Вариант подходящий в качестве долговременных инвестиций. В идеале, если вы сможете распределить свои средства по нескольким разным ПИфам, или даже соберете в своем портфеле все выше указанные варианты.  
    • Наличие некоторого денежного запаса позволяет быть уверенным в завтрашнем дне. Конечно, деньги могут просто лежать в банке на депозите, но большинство людей желают, чтобы они «работали» и приумножались. Если вы начинающий инвестор, то вам будет сложно работать с такими инструментами, как акции или драгоценные металлы. Более удобный вариант для новичка – ПИФы, о который и пойдет речь в этой статье. Особенности ПИФов ПИФ (паевой инвестиционный фонд) представляет собой особую форму коллективных инвестиций, при которой инвесторы одновременно выступают и собственниками паев имущества фонда. Если сказать более простым языком, то ПИФ объединяет капиталы нескольких вкладчиков, с целью дальнейшего их вложения в какой-либо финансовый инструмент. Вложения в ПИФы имеет следующие особенности: Каждый инвестор может выкупить один или более паев, все зависит от размера его капитала и стоимости пая. В дальнейшем пай можно продать или отдать в залог. При положительном развитии событий стоимость пая стабильно увеличивается. Поэтому в будущем продав пай, вы сможете получить дополнительный доход, основу которого составит разница между начальной и действительной ценой. Что касается имущества фонда, то все решения о его использовании принимает специальная финансовая организация — управляющая компания (УК). Именно члены УК принимают решение, в какие активы следует вкладывать средства с целью получения прибыли. Варианты получения прибыли Зарабатывать на ПИФах можно тремя способами: Проценты и дивиденды от облигаций и акций. Прибыль используется для оплаты услуг УК и выплаты вознаграждений инвесторам. Рост капитала – если все действия УК были верными, то капитал фонда увеличивается, и эта разница распределяется между вкладчиками в зависимости от количества выкупленных паев. Продажа пая – принесет прибыль в том случае, когда деятельность ПИФа является успешной и цена доли выросла. В подавляющем большинстве случаев администрация ПИФа рекомендует инвесторам средства, полученные от роста капитала, использовать для приобретения дополнительных частей фонда. Стоит ли вам поступать подобным образом, зависит от вашей инвестиционной стратегии.  
×
×
  • Создать...

Важная информация

Находясь на форуме, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности. На сайте используются данные coockie с целью улучшения функциональности ресурса.